CVaR约束的钢铁企业贵金属原料采购研究

• 作者: 奚立峰 李庆予 颜勤江
• 来源期刊: 工业工程与管理
• 学科: 经济
• 关键词: 条件在险值 风险控制 贵金属 原料采购
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 理论与方法
• 页码范围: 38-44
• 页数: 7页
• 分类号: F274
• 字数: 5459字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-5429.2009.03.007

摘要

大型钢铁企业贵金属原料采购的风险是多方面的,但原料本身价格的剧烈波动是最主要的因素之一.为了更好控制贵金属原料价格剧烈波动导致的采购风险,提出把每种贵金属原料看作一个投资工具,引入金融领域的CVaR工具,并针对原料采购领域加以改进,以原料采购期望收益和风险防范联合优化为目标,构建一个基于风险约束的决策模型,研究贵金属原料采购策略.最后以某大型钢铁企业具体实例对所构建的模型优越性进行了验证.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	奚立峰	上海交通大学机械与动力工程学院	120	2045	24.0	41.0
2	颜勤江	上海交通大学机械与动力工程学院	1	6	1.0	1.0
3	李庆予		1	6	1.0	1.0