分数跳-扩散模型下的互换期权定价

• 作者: 何传江 方知
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 分数Brown运动 交换期权定价 保险精算定价 跳-扩散过程
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 23-29
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 4013字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.02.004

摘要

用保险精算法,在标的资产价格服从分数跳-扩散过程,且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,给出了一类多资产期权--欧式交换期权的定价公式.该公式是标准跳扩散模型下的欧式期权及欧式交换期权定价公式的推广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何传江	重庆大学数理学院	55	842	17.0	26.0
2	方知	重庆大学数理学院	2	18	2.0	2.0