跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究

• 作者: 林祥 钱艺平
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 破产概率 无风险利率 最优投资策略 Hamilton-Jacobi-Bellman方程
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 1-8
• 页数: 8页
• 分类号: F830
• 字数: 4505字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.02.001

摘要

对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究,得到最优投资策略和最小破产概率的显示解,发现破产概率满足Lundberg等式.最后通过数值计算,得到最小破产概率与无风险利率,投资和相关系数之间的关系,以及无风险利率和相关系数对最优投资策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林祥	中南大学数学学院概率统计研究所	33	194	8.0	13.0
2	钱艺平	中南大学商学院	10	63	5.0	7.0