分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型

• 作者: 孙玉东 薛红
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 跳-扩散模型 公平保费
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 23-28
• 页数: 6页
• 分类号: O211|F830
• 字数: 2574字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.03.005

摘要

假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了关于欧式期权定价的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	孙玉东	西安工程大学理学院	5	55	4.0	5.0