波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价

• 作者: 包汉俞 王跃恒 龚海文
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 波动率 有限马尔可夫过程 期权定价
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 14-17
• 页数: 4页
• 分类号: F224.7
• 字数: 2322字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.03.003

摘要

通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王跃恒	长沙理工大学数学与计算科学学院	22	92	4.0	9.0
2	龚海文	长沙理工大学数学与计算科学学院	3	18	2.0	3.0
3	包汉俞	长沙理工大学数学与计算科学学院	3	4	1.0	2.0