实时定期人寿保险的破产模型及破产概率的计算

• 作者: 万中 尹伟 梁文冬 沈贤龙
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 定期人寿保险 破产风险 概率计算 准备金
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 8-13
• 页数: 6页
• 分类号: O211.5
• 字数: 2612字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.03.002

摘要

研究定期人寿保险中破产风险问题,建立了该类问题的数学模型,并分析其结构特征,推导破产概率的计算公式,并设计其计算方法,同以往模型相比,新模型的建立考虑了初始准备金的利息积累和任何时刻的新投保人的加入,采用了新的分组方式,这种新模型更加真实地刻画了实际过程,保证了传统模型中常用的某些假设得到了满足.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万中	中南大学数学科学与计算技术学院	43	218	7.0	12.0
2	梁文冬	中南大学数学科学与计算技术学院	5	68	3.0	5.0
3	沈贤龙	中南大学数学科学与计算技术学院	3	8	2.0	2.0
4	尹伟	中南大学数学科学与计算技术学院	2	3	1.0	1.0