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基于高斯随机场的信用风险定价
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摘要：
信用风险定价模型主要研究信用风险的期限结构,并在此基础上讨论信用风险及其衍生物的定价。本文的信用风险定价模型是建立在高斯随机场基础之上的无套利模型。在折现的债券价格在风险中性测度下是鞅的前提下,通过测度变换,使用等价鞅测度对可违约期权(违约看跌及看涨期权)做出显式定价。
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文献信息
| 篇名 | 基于高斯随机场的信用风险定价 | ||
| 来源期刊 | 学术问题研究 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 高斯随机场 鞅 信用风险 显式公式 | ||
| 年，卷（期） | xswtyj_2009,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 35-40 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | O211.6 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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研究主题发展历程
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高斯随机场
鞅
信用风险
显式公式
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
学术问题研究
主办单位：
仰恩大学
出版周期：
半年刊
ISSN：
CN：
开本：
出版地：
福建省泉州市洛江区仰恩大学新区行政楼3楼
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
551
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