分数次布朗运动的欧式障碍期权定价

• 作者: 温鲜 邓国和 霍海峰
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 分数次布朗运动 障碍期权 PDE
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 97-103
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3235字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.04.014

摘要

假定标的股票服从分数次布朗运动,应用偏微分方程的方法求出下降敲出欧式看涨障碍期权价格显示解,以及看涨-看跌的平价关系式.最后,通过有限差分法比较了显示解的准确性,分析了Hurst参数对期权价格和风险特征参数的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学科学学院	62	336	10.0	15.0
2	温鲜	广西师范大学数学科学学院	2	16	2.0	2.0