基于模糊遗传算法的自融资有效投资组合研究

• 作者: 李荣钧 邓雪
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 自融资 模糊遗传算法 半剃度模糊数
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 91-96
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3634字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.04.013

摘要

在马克维茨投资组合的均值一方差模型框架下,给出限制投资数量的自融资投资组合优化模型.把预期收益率不等式约束转化为模糊约束,采用一种通过惩罚因子,对适应度函数进行修正的模糊遗传算法来求解模型.在理论上,这种算法能够将最优基因较完整地遗传到下一代,有效地避免了早熟现象,可以得到更好的适应度函数值.在实际应用中,对一具体自融资有效投资组合实例进行计算,结果表明:本文所提出的模糊遗传算法是可行的、有效的,具有更好的优化结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李荣钧	华南理工大学工商管理学院	41	532	13.0	21.0
2	邓雪	华南理工大学工商管理学院	36	1808	6.0	36.0