带利率的特殊双险种风险模型的破产概率

• 作者: 乔克林 任芳玲 李粉香
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 利率 破产概率 鞅方法 双险种
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 84-90
• 页数: 8页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3536字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.04.012

摘要

研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在性;用鞅方法讨论了此模型的破产概率上界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔克林	延安大学数学与计算机科学学院	107	225	7.0	10.0
2	任芳玲	延安大学数学与计算机科学学院	48	100	6.0	7.0
3	李粉香	延安大学数学与计算机科学学院	10	45	5.0	6.0