带交易费的路径依赖欧式期权的数值算法

• 作者: 吴强
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 交易费 马尔科夫链 路径依赖 约束粘性解 随机控制
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 838-842
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 4937字
• 语种: 中文

摘要

考虑市场存在固定比例交易费的路径依赖欧式期权定价和数值计算问题,对变分不等方程采用马式链和修正的二叉树相结合的方法进行离散,并在粘性解意义下证明了离散格式的收敛性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴强	同济大学风险管理研究所	27	222	8.0	14.0