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摘要:
本文首先引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,在此基础上我们讨论了风险分配应该满足的原则.我们证明并比较了在标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异,并证明风险预算也是一种特殊形式的风险分配函数.最后我们给出不同风险分配函数之间的联系.
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文献信息
篇名 风险分配与风险预算管理
来源期刊 应用数学学报 学科 经济
关键词 风险度量 风险分配 风险预算
年,卷(期) 2009,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1-13
页数 13页 分类号 F016
字数 9603字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0254-3079.2009.01.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 程兵 中国科学院金融工程与风险管理研究中心中国科学院数学与系统科学研究院 14 316 7.0 14.0
2 姜铁军 中国科学院金融工程与风险管理研究中心中国科学院数学与系统科学研究院 2 7 1.0 2.0
3 夏路 中国科学院金融工程与风险管理研究中心中国科学院数学与系统科学研究院 2 27 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
风险度量
风险分配
风险预算
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用数学学报
双月刊
0254-3079
11-2040/O1
16开
北京市海淀区中关村东路55号
2-822
1976
chi
出版文献量(篇)
1975
总下载数(次)
3
总被引数(次)
10873
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导