基于CVaR的供电公司多能量市场最优购电策略

• 作者: 周华锋 陈刚
• 来源期刊: 红水河
• 学科: 经济
• 关键词: 条件风险价值CVaR 购电组合 均值-CVaR
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 页码范围: 124-126
• 页数: 3页
• 分类号: F407.173
• 字数: 2835字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-408X.2009.06.034

摘要

条件风险价值CVaR满足一致性风险度量特性,以投资组合的下方风险为度量对象,能够正确计量某种投资组合方式下的潜在风险,有利于投资者做出有效的投资决策.文章以CVaR为基础,构建供电公司多市场购电的均值-CVaR模型,以风险最小为目标,获取满足购电成本约束条件下的最优购电组合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周华锋		35	357	11.0	18.0
2	陈刚		20	67	5.0	8.0