ARMA(p,q)利率模型下的破产概率

• 作者: 谢杰华 邹娓
• 来源期刊: 南昌工程学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 上界 ARMA(p,q)模型
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 19-24,36
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6|F840
• 字数: 4946字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4869.2009.03.005

摘要

为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,利用时间序列理论,建立了ARMA(p,q)利率模型,在此利率模型下,通过积分方程得到了破产概率的上界,并将此上界与AR(1)利率模型下破产概率的上界以及Lundberg上界进行了比较,所得结果推广了古典风险模型的相应结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹娓	南昌工程学院理学系	18	78	5.0	8.0
2	谢杰华	南昌工程学院理学系	19	88	5.0	9.0