随机利率及保费的离散风险模型中的破产问题

• 作者: 杨娟 翁小勇
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 离散风险模型 破产概率 随机利率 盈余 破产时赤字
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 335-338
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2039字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型.利用递推的方法,得到了有限时间内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程,以及盈余首次穿过给定水平时刻的分布的递推公式,从而可以对保险公司各个破产指标得出数值结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨娟	遵义师范学院数学系	39	38	4.0	5.0
2	翁小勇	遵义师范学院数学系	12	26	3.0	4.0