债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价

• 作者: 欧辉 莫晓云 贺磊
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 创新重置期权 支付红利 幂型支付 等价鞅测度
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 20-25
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9|O211.63
• 字数: 2199字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.04.003

摘要

考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	莫晓云		13	38	4.0	5.0
2	欧辉	湖南师范大学数学与计算机科学学院	22	96	5.0	9.0
3	贺磊	湖南师范大学数学与计算机科学学院	2	3	1.0	1.0