两种汇率制度的双币种期权定价模型及其解

• 作者: 李亚琼 黄立宏
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 固定汇率制度 浮动汇率制度 双币种期权 无套利原理
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 13-19
• 页数: 7页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3181字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.04.002

摘要

采用人民币对美元的汇率数据、利用计量经济学方法得到:固定汇率并不意味着完全没有变化,它是时间的函数.在实证研究的基础上,提出了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期权定价模型,并得到该问题的闭式解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄立宏	湖南大学数学与计量经济学院	96	550	12.0	18.0
2	李亚琼	湖南大学数学与计量经济学院	16	122	7.0	10.0