重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的等价式

• 作者: 唐立 龚日朝
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 干扰 重尾分布 破产概率 风险模型
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 9-15
• 页数: 7页
• 分类号: O211.3|O213.2
• 字数: 2851字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.02.002

摘要

Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramér-Lundberg风险模型下关于破产概率的等价式.本文将上述风险模型推广到带干扰的Cramér-Lundberg风险模型,研究了索赔分布时破产概率的等价关系式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龚日朝	湖南科技大学商学院	77	446	12.0	17.0
2	唐立	中南大学数学科学与计算技术学院	15	36	4.0	5.0