基于小波支持向量机的金融预测

• 作者: 汤凌冰 汤凌霄 盛焕烨
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 工学
• 关键词: 波动率 小波支持向量机
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 12-15
• 页数: 4页
• 分类号: TP274
• 字数: 2442字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5900.2009.01.003

摘要

基于小波分析与支持向量核函数理论构造了一个小波支持向量机(WSVM),用以预测金融时间序列的波动率.与采用高斯核的标准支持向量机相比,由于小波核结合了小波分析的多分辨特性,因此可以更好地逼近任意非线性函数.仿真实验表明,小波支持向量机在股指收益波动率预测中具有较好性能.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	盛焕烨	上海交通大学计算机系	49	658	16.0	23.0
2	汤凌冰	上海交通大学计算机系	20	88	6.0	8.0
4	汤凌霄	长沙理工大学管理学院	34	195	7.0	13.0