基于ERAROC指标的证券投资基金业绩评价

• 作者: 朱剑 赵婷
• 来源期刊: 福建金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: ERAROC RAROC ESR Sharp 基准组合 业绩评价
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 金融管理
• 页码范围: 17-25
• 页数: 9页
• 分类号: F830.91
• 字数: 6896字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4768.2009.01.003

摘要

本文根据超夏普比率(ESR)的思路,构造超RAROC(ERAROC)指标,对我国开放式基金进行业绩评价的实证分析.并与传统的RAROC指标进行对比分析,其结果表明:该指标明显优于现有的基金业绩评价指标.因此该指标可以纳入我国基金业绩评价体系中,以更好地为投资者及监管者提供决策依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵婷		15	131	5.0	11.0
2	朱剑		2	6	2.0	2.0