基于Bootstrap方法的VaR区间估计

• 作者: 万建平 曾翀
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 自助-t法 百分位法 修正百分位法 核密度估计 在险价值VaR
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 58-63
• 页数: 6页
• 分类号: F2
• 字数: 3300字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.01.010

摘要

本文介绍了非参数方法中基于自助法的三种区间的估计方法,并将它们应用到金融资产的VaR计算上.自助法很好地克服了历史模拟法的一些局限性.本文对上证综合指数(IA0001)进行了VaR计算的实证分析,计算了VaR点估计和区间估计,并比较了几种计算方法各自的特点,得出了一些有意义的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万建平	华中科技大学数学与统计学院	41	366	11.0	18.0
2	曾翀	华中科技大学数学与统计学院	1	18	1.0	1.0