基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究

• 作者: 周雅瑞 赵晓波
• 来源期刊: 湖南工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: GJR-GARCH模型 非线性ARCH效应检验 诊断检验 信息反应曲线
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 73-77
• 页数: 5页
• 分类号: F224.0|F830.92
• 字数: 4856字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9833.2009.06.019

摘要

对1964-01～2009-06间港币月度实际有效汇率的收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,估计GJR-GARCH模型参数,并使用标准化残差的残留ARCH效应检验、高阶GARCH检验和参数一致性检验来判断模型设定的结果,据所描绘的信息反应曲线得知:在好消息或坏消息条件下,港币汇率波动呈现显著的非对称性特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵晓波	辽宁大学经济学院	11	19	3.0	3.0
2	周雅瑞	辽宁大学经济学院	2	3	1.0	1.0