上海证券A股市场波动性拟合模型改进研究

• 作者: 张博
• 来源期刊: 西安理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 波动性 自回归条件异方差 时间序列
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 242-245
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3169字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4710.2009.02.025

摘要

研究了将ARMA模型与ARCH族模型相结合,通过建立ARMA-EGARCH-M模型来拟合证券市场波动性,基于大样本数据通过样本期内外模型预测能力检验,得出结论认为针对上海证券A股市场,改进后的波动性拟合模型相较于广泛使用的GARCH(p,q)-M模型具有更好的样本外预测能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张博	西安理工大学工商管理学院	28	165	8.0	11.0