市场环境下负荷预测误差风险管理研究

• 作者: 丁超 任峰
• 来源期刊: 现代电力
• 学科: 工学
• 关键词: VaR 负荷预测 风险管理 QQ图 W检验
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 电力市场与经济
• 页码范围: 87-90
• 页数: 4页
• 分类号: TM715
• 字数: 3337字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2322.2009.03.019

摘要

负荷预测误差风险直接影响电网公司经营效益和供电的安全性和稳定性.通过金融风险管理工具VaR方法研究了电网企业负荷预测误差风险的问题.首先由灰色周期外延组合预测模型得出电量预测值,进而得到预测误差序列,在验证预测误差服从特定分布的基础上,在给定风险水平情况下,通过划分相应分位数求得VaR值,最后通过预测误差损失函数计算得出预测值在一定置信度和风险水平下的置信区间.本预测误差风险模型具有较高的普适性和灵活性,对任意给定的风险水平,都可以求出相应风险水平下的置信区间,满足不同风险偏好决策者的需要.实例分析表明该方法简单易用,且具有较高的精度,可以为电网公司负荷预测和风险管理提供参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任峰	华北电力大学工商管理学院	21	321	11.0	17.0
3	丁超	石家庄经济学院管理科学与工程学院	17	85	6.0	8.0