计量技术在信用风险管理中的应用——兼论我国商业银行引进和运用计量技术中存在的问题及建议

• 作者: 于晨曦
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险管理 巴塞尔新资本协议 信用风险计量技术 内部评级法
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 页码范围: 59-64
• 页数: 6页
• 分类号: F830.5
• 语种: 中文

摘要

计量技术在商业银行信用风险识别、度量、分析、防范等诸多方面发挥着日益显著的作用.本文在阐述现代信用风险计量技术的核心思想--VAR方法的基础上,系统比较了CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CPV模型4种信用风险计量模型.与国外银行相比,中国银行业受数据不足、引进技术消化吸收能力不足、体制不完善和人员素质有待提高等问题的影响,在风险管理方法中量化技术使用能力存在显著差距.作者提出中国银行业应尽快完善基础数据库,引进适宜的风险量化技术,加强对相关技术人才的培养,并努力创造良好的制度环境.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于晨曦		2	47	1.0	2.0