一种有约束最优投资随机微分方程的构建

• 作者: 丘冠英
• 来源期刊: 辽宁科技大学学报
• 关键词: 随机微分方程 严格凹函数 最优解 投资效用 金融证券 自融资和消费策略
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 387-390
• 页数: 4页
• 字数: 2339字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-1048.2009.04.012

摘要

以确定最优的消费和投资策略为手段,在满足金融投资者一段时间内所拥有资产效用最大时,构建一种考虑存在交易费用和投资组合约束、更接近实际的、具有明显经济理论意义的随机微分方程,得出其最优解等结论,并对之进行了论证研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丘冠英	嘉应学院数学系	21	22	2.0	4.0