基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型

• 作者: 刘艳萍 王婷婷 迟国泰
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 数学
• 关键词: 贷款决策 贷款组合 组合优化 效用最大化 风险价值
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 121-129
• 页数: 9页
• 分类号: F830.33|O224
• 字数: 8888字
• 语种: 中文

摘要

资产组合优化是使投资者期望效用最大化的决策.文中用风险价值(VaR)来控制风险,根据在贷款组合有效边界上银行效用最大化的目标分配各项贷款,建立了基于VaR约束的贷款组合效用最大化优化模型.主要创新与特色:①通过贷款组合效用最大配给贷款符合贷款优化的目的,解决了决策模型与决策目的相一致的问题;②当银行决策者或决策群体对风险的偏好在VaR允许范围内时,现有研究的效用最大化决策模型是本模型的特例;③在控制贷款组合VaR的前提下,实现贷款组合效用最大化.当效用最大的贷款组合在VaR控制的边界内时,此组合即为最优组合.当效用最大的贷款组合在VaR控制的边界外时,贷款组合有效边界上效用最大的组合就是最优组合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	迟国泰	大连理工大学管理学院	208	5638	40.0	67.0
2	王婷婷	大连理工大学管理学院	14	60	4.0	7.0
3	刘艳萍	大连理工大学管理学院	53	288	10.0	14.0