商业银行操作风险衡量与管理方法及其运用

• 作者: 沈全芳
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 操作风险 量化管理 新巴塞尔协议
• 年，卷（期）: 2009,（11）
• 页码范围: 22-27
• 页数: 6页
• 分类号: F830.33
• 语种: 中文

摘要

科学、有效地衡量和管理操作风险,对于加强我国商业银行的安全防范和稳定性建设具有重要意义.目前我国商业银行面临的操作风险主要是内部欺诈和外部欺诈.各大商业银行针对操作风险已相继出台相关政策,并取得了实质性进展.但总体而言,我国商业银行操作风险管理尚处于初级阶段,由于缺乏翔实的数据库和技术上的欠缺,利用复杂的数学模型衡量操作风险还需要一个过程.借鉴国际活跃银行的经验,我国商业银行应切实提高对操作风险的整体认识,将其纳入全面风险管理体系,加快建立操作风险损失数据库,积极推动操作风险的量化管理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈全芳		4	26	1.0	4.0