上证地产股指节日效应实证分析

• 作者: 夏佑涛 陈青
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（西部论坛）
• 学科: 经济
• 关键词: 地产股指 节日效应 虚拟变量回归 Levene检验
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 管理纵横
• 页码范围: 103-105
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2396字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-6439.2009.03.018

摘要

采用虚拟变量回归方法对上证地产股市这一个别板块的节日效应进行检验,结果表明地产股指不具有普遍的节日效应,除春节前效应显著外,其他节日效应均不明显;利用Levene检验对地产股指收益率的方差进行分析,结果表明各个节日之间的风险差异较小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈青	西南财经大学统计学院	2	18	2.0	2.0
2	夏佑涛	西南财经大学统计学院	4	19	2.0	4.0