相依风险模型的破产概率

• 作者: 余晖 张新亮 王志明
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 相依 破产概率 Laplace-Stieltjes变换
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 573-576
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2170字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了索赔额和索赔时间间隔相依的风险模型,得到了生存概率的表达式和最终破产概率表达式,并通过生存概率满足的积分微分方程求出了最终破产概率的Laplace-Stieltjes变换.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王志明	武汉科技大学理学院	20	74	6.0	8.0
2	余晖	武汉科技大学理学院	2	6	2.0	2.0
3	张新亮	武汉科技大学理学院	2	6	2.0	2.0