最小方差准则下一个未定权益的近似对冲

• 作者: 胡华
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 最小方差 鞅表示定理 近似对冲 未定权益
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 页码范围: 725-732
• 页数: 8页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1692字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了不完备的离散时间股票市场下未定权益的定价的对冲问题.利用在最小方差准则下选择概率测度Q或权重函数LN来求最优投资组合的方法,给出了离散时间情况下的鞅表示定理,在最小方差准则下提供一个简单的方法来近似对冲一个未定权益或一个欧氏期权.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡华	宁夏大学数学计算机学院	71	169	5.0	11.0