实物期权定价的数学模型及应用

• 作者: 谢威
• 来源期刊: 牡丹江师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 风险投资 净现值 实物期权
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 科学与信息科学
• 页码范围: 7-8
• 页数: 2页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2284字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-6180.2009.01.004

摘要

由于风险投资项目具有较高的不确定性,运用传统的净现值定价公式不能很好地解决投资决策中面临的较高不确定性问题,因此,引入实物期权定价的数学模型.并应用净现值定价公式和实物期权定价公式对房地产项目进行投资决策对比分析,说明实物期权定价的数学模型能够发现不确定的价值,较传统投资决策方法具有一定的优越性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢威	牡丹江师范学院数学系	18	22	3.0	4.0