中国股市波动测度实证研究

• 作者: 李汉东 陆利桓
• 来源期刊: 北京师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 已实现极差波动 MIDAS模型 波动测度
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 319-322
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0476-0301.2009.03.021

摘要

提出了一种基于非参数波动测度的综合测度方法,该方法以已实现极差波动测度为基础,根据混合抽样模型(MIDAS)的思想,利用多元回归方法将基于高频数据的不同时间尺度的已实现极差波动测度组合成综合测度.通过对中国股票市场综合指数分析,发现利用综合测度方法可以更好描述高频数据的波动行为.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李汉东	北京师范大学管理学院	36	365	10.0	18.0
2	陆利桓	北京师范大学管理学院	2	14	2.0	2.0