股本权证发行后的定价与模型求解

• 作者: 张卫国 张惜丽 徐维军 肖炜麟
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 股本权证 权证定价 混合遗传算法 非线性方程组
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 页码范围: 61-66
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

利用权证发行后的可观察量,构建定价权证的非线性方程组,进一步分析验证了此方程组解的存在性.将新的评价函数和加权梯度方向搜索引入遗传算法,给出了一种求解带约束不等式的非线性问题的扩展混合遗传算法.最后,结合实际市场数据进行了实证研究,并针对不同的数值例子进行了算法的检验.数值结果表明该方法在权证定价模型求解方面比其他方法更有利.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖炜麟		10	111	5.0	10.0
2	张卫国		135	1077	18.0	25.0
3	徐维军		78	512	14.0	18.0
4	张惜丽		5	49	3.0	5.0