分数布朗运动环境下的幂期权定价

• 作者: 刘海媛 周圣武
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 幂期权 Black-Scholes
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 69-72
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2397字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2009.05.016

摘要

在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式.并与基于标准布朗运动的幂期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0
2	刘海媛	中国矿业大学理学院	8	92	6.0	8.0