不等式约束卡尔曼滤波的解算及其统计性质

• 作者: 朱建军 谢建
• 来源期刊: 测绘与空间地理信息
• 学科: 数学
• 关键词: 约束卡尔曼滤波 有效约束 二次规划 积极集法
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 所属期刊栏目: 基金项目专栏
• 页码范围: 28-31
• 页数: 4页
• 分类号: O141.3
• 字数: 3593字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-5867.2009.02.009

摘要

卡尔曼滤波是研究如何从被噪声污染的观测信号中过滤噪声,尽可能消除噪声影响,求未知真实信号或系统状态的一种估计方法.首先简要回顾了无约束离散时间不变系统卡尔曼滤波的模型及解算方法、统计性质.然后将其扩展到等式约束情形,推导了等式约束卡尔曼滤波的解及其统计性质.根据有效约束集的思想阐明了附不等式约束和等式约束卡尔曼滤波问题的内在联系,指出其解具有相同的性质,并提出用积极集法解决具有二次规划形式的不等式约束卡尔曼滤波问题.