基于VaR方法的开放式基金流动性风险测度

• 作者: 李杨 罗剑朝
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值(VaR) 开放式基金 GARCH模型 流动性风险
• 年，卷（期）: 2009,（12）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 84,91
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 1363字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2009.12.047

摘要

本文采用VaR方法并结合GARCH模型,对选取的3种不同风格开放式流动基金,即股票型基金、平衡型基金、价值型基金的流动风险进行测度和比较,发现不同风格的基金流动性风险差距不显著,并分析了其原因,以便为投资者提供参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗剑朝	西北农林科技大学经济管理学院	220	2035	24.0	35.0
2	李杨	西北农林科技大学经济管理学院	9	32	4.0	5.0