机会约束下不允许无风险借入的均值-VaR投资组合模型

• 作者: 侯为波 孙西超 赵玉梅
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 经济
• 关键词: 无风险借入 机会约束 VaR 最优解
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 75-79
• 页数: 5页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2211字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2009.01.017

摘要

在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险借出但不允许无风险借入的具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并指出了最优解的位置.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵玉梅	蚌埠学院理学系	17	90	4.0	9.0
2	侯为波	淮北煤炭师范学院数学系	12	43	3.0	6.0
3	孙西超	蚌埠学院理学系	22	20	3.0	4.0