金融危机背景下套利定价模型的浅析

• 作者: 胡方勇 陈彦昌
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 金融危机 套利定价模型 套利定价线
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 财经·金融
• 页码范围: 155-156
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 2112字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4311.2009.06.053

摘要

金融危机给资本市场投资带来了更大的风险,也使得证券投资在定价分析上更加复杂化.从现代投资组合模型的演化和目前投资人普遍规避风险的倾向来看,套利定价模型是更有效的分析模型.投资者可以在结合资本市场实际情况和偏好的同时运用套利定价模型,以便在危机中做出理性的选择.