风险模型中重尾随机变量和的若干大偏差结果

• 作者: 孔繁超
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 更新风险模型 更新计数过程 重尾分布 大偏差
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 97-103
• 页数: 7页
• 分类号: O211.3|O213.2
• 字数: 3251字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2009.02.019

摘要

进一步研究随机变量部分和与随机和的大偏差,其中S(n)=∑ni=1Xi, S(t)=∑N(t)i=1Xi (t>0). {Xn,n≥1}是一个独立同分布的随机变量(未必是非负的)序列具有共同的分布F(定义于R上)和有限期望μ=EX1. {N(t), t≥0}是一个非负的整数值的随机变量的更新计数过程且与{Xn,n≥1}相互独立.本文在假定F∈C条件下,进一步推广并改进了由Klüppelberg等和Kaiw等人给出的一些大偏差结果.这些结果可应用到某些金融保险方面的一些特定的问题中去.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孔繁超	安徽大学数学与计算科学学院	18	182	7.0	13.0