A股市场风格指标有效性研究

• 作者: 联合证券金融工程团队
• 来源期刊: 资本市场
• 年，卷（期）: 2009,（10）
• 所属期刊栏目: 市场研究
• 页码范围: 71-73
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

道富全球资产管理公司在其最新的权益类资产管理研究中,将股票指标风格从传统的价值与成长延伸到更多的子类:价值、成长、动量、效率及市值.在对美国市场的历史回溯中发现,在平静市场下,动量指标能够产生最大的信息比率,而在动荡市场中,效率类指标则一枝独秀.