ARMA模型参数估计算法改进及在股票预测中的应用

• 作者: 何永沛
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: ARMA模型 时序数据 股票预测 SAS软件
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 所属期刊栏目: 信息·电子·计算机
• 页码范围: 109-112
• 页数: 4页
• 分类号: TP391
• 字数: 2511字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2009.02.024

摘要

针对股票市场中ARMA模型的识别、建立和估计问题,提出一种ARMA模型参数估计的改进算法,以加快计算的收敛速度和提高模型参数估计的精确度.该算法借助反向过程确定初值,结合优化阻尼最小二乘法求解模型参数.应用该算法对预测股票价格进行了仿真试验,并与SAS预测结果作了对比,获得了满意的效果.实验结果表明该算法在预测性能上有了较大的提高,证实了该算法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何永沛	重庆大学软件学院	1	22	1.0	1.0