巨灾债券的逼作原理及在我国的应用

• 作者: 肖福菊 许欣欣 郑长德
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 巨灾债券 SPV 运作原理 定价模型
• 年，卷（期）: 2009,（11）
• 所属期刊栏目: 资本市场
• 页码范围: 39-42
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 5115字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2009.11.008

摘要

随着保险公司承担越来越多的风险,巨灾债券逐渐发展成为其分散风险的又一种工具.本文将巨灾债券的运作过程分为三个阶段,对其运作原理进行了分析,并介绍了巨灾债券的定价模型,为巨灾债券的定价提供一种方案:一种金融产品能否顺利发行取决于其发展的前景.本文最后分析了我国发行巨灾债券的必要性和可行性,并提出构建我国巨灾债券的相关建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑长德	西南民族大学经济学院	162	1999	21.0	37.0
2	许欣欣	西南民族大学经济学院	3	8	1.0	2.0
3	肖福菊	西南民族大学经济学院	2	1	1.0	1.0