重置期权在保险中的定价

• 作者: 梁满发 陈熊
• 来源期刊: 长春大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 重置期权 随机利率 概率测度变换
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 4-9
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3240字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-3907-B.2009.01.002

摘要

在Black-scholes框架下讨论了保险公司用的重置期权的定价公式,运用蒙特卡洛模拟方法计算了重置期权的价格,分析了各个参数对期权价格的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁满发	华南理工大学理学院	21	42	3.0	5.0
2	陈熊	华南理工大学理学院	2	1	1.0	1.0