双指数跳扩散模型参数估计方法研究

• 作者: 黄有将
• 来源期刊: 管理观察
• 学科: 数学
• 关键词: MCMC 双指数分布 跳跃扩散
• 年，卷（期）: 2009,（26）
• 所属期刊栏目: 综合管理
• 页码范围: 214-215
• 页数: 2页
• 分类号: O1
• 字数: 2010字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2877.2009.26.140

摘要

要以解析的形式得到双指数跳扩散模型参数的ML估计是很困难的.本文通过引入缺失数据,使用马尔科夫链蒙特卡洛方法构造参数与缺失数据的贝叶斯分布,从而得到参数的估计值.根据模型本身的特征,使用精确的离散化方法,理论上能得到更为精确的估计值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄有将	浙江财经学院金融系	1	0	0.0	0.0