基于沪深300股指期货的动态套期保值实证研究

• 作者: 史本山 许自坚
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300指数 股指期货 CPPI 套期保值 投资组合保险
• 年，卷（期）: 2009,（12）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 99-101
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 2531字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2009.12.039

摘要

文章运用沪深300股指期货对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值,利用ECM-GARCH模型估计最优风险套期保值比率,按照最优套期保值比例对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值.通过实证研究,运用沪深300股指期货套期保值能够在保证收益的条件下有效降低投资组合的风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史本山	西南交通大学经济管理学院	147	1623	19.0	33.0
2	许自坚	西南交通大学经济管理学院	8	58	4.0	7.0