PA-α模型下异质的养老保险投资组合的研究

• 作者: 朱晓临 林伟然 许辉 陈欢欢
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 工学
• 关键词: 优化顺序 舒尔函数 分段逼近 界 养老保险
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 75-81
• 页数: 7页
• 分类号: TB114
• 字数: 5337字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2009.06.016

摘要

首先对文献[1]中在PA-α模型下有关保险费及收益的上下界的结论做了改进,其次给出了一种实际保费的加权计算公式,并给出实际例子说明了所得结果;最后本文讨论了PA-α模型中α未知的情况下,生存给付S=0,保险费Π给定,保险公司及投保人对死亡给付D的希望取值,并给出D的上下界的计算公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱晓临	合肥工业大学数学学院	82	398	12.0	16.0
2	林伟然	浙江大学城市学院	1	0	0.0	0.0
3	陈欢欢		2	2	1.0	1.0