条件风险价值约束下的发电商容量分配模型

• 作者: 李正欣 赵林度
• 来源期刊: 华东电力
• 学科: 工学
• 关键词: 条件风险价值 交易费用 容量分配 电力市场 发电商
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 电力经济
• 页码范围: 380-384
• 页数: 5页
• 分类号: TM74
• 字数: 3324字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9529.2009.03.005

摘要

在成熟的电力市场中,发电商可选择在日前市场、实时市场、辅助服务市场等多个市场中进行交易,以降低风险,提高收益.在不同的电力交易市场中分配容量与证券市场中的资产组合类似,可通过建立均值-条件风险价值模型进行优化.但由于电力商品的一些独特特性,必须对证券市场中的模型进行修正,才能适用于电力市场.建立了电力市场中具有非V型交易费用的均值-条件风险价值模型,并通过模拟计算,比较交易费用对容量分配策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵林度	东南大学系统工程研究所	159	2575	29.0	42.0
2	李正欣	东南大学系统工程研究所	4	65	3.0	4.0