基于灰色支持向量机的基金波动率预测研究

• 作者: 耿立艳 马军海
• 来源期刊: 计算机应用研究
• 关键词: v-支持向量回归 灰色支持向量机 波动率预测
• 年，卷（期）: 2009,（7）
• 所属期刊栏目: 算法研究探讨
• 页码范围: 2471-2473
• 页数: 3页
• 分类号: TP18|N941.5
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-3695.2009.07.019

摘要

鉴于灰色预测方法和支持向量机各自的优点,将灰色预测方法与支持向量机相结合,建立灰色支持向量机模型,并以极差替代收益的标准差度量波动率,运用新模型对深圳基金波动率进行实例分析.通过与v-支持向量机的预测结果对比,发现所提出的模型适合于基金波动率的中短期预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马军海	天津大学管理学院	94	1168	20.0	28.0
2	耿立艳	天津大学管理学院	8	66	5.0	8.0