金融时间序列挖掘综合模型

• 作者: 张向利 朱冲 朱贤贵
• 来源期刊: 计算机系统应用
• 学科: 工学
• 关键词: 金融时间序列 频繁模式 数据挖掘 模式发现
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 所属期刊栏目: 研究开发
• 页码范围: 46-48
• 页数: 3页
• 分类号: TP3
• 字数: 3269字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-3254.2009.02.012

摘要

时间序列挖掘是数据挖掘的重要组成部分,本文通过对金融数据按地点划分,经过平滑、聚类处理,再对同一类别的各条金融序列分别发现其序列内频繁模式,综合一个得到同类别多条金融时间序列的复合挖掘模型.农业价格时序挖掘实践证明,该金融时间序列挖掘模型利用挖掘出来的知识对金融时间序列趋势进行了定性分析,能有效地指导用户的市场行为,辅助用户决策.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张向利	桂林电子科技大学信息与通信学院	80	649	11.0	23.0
2	朱冲	桂林电子科技大学信息与通信学院	7	43	5.0	6.0